نواصل سلسلة المقالات حول التدريب على التداول، حيث سنعلمك أصل وعمل جميع أنواع المؤشرات، وكيفية تفسيرها وما هي الإشارات التي يمكن استخدامها لتطبيقها على تحليلاتنا. لدينا أنواع مختلفة من المؤشرات، سواء الحجم أو الاتجاه أو مؤشرات التذبذب وغيرها من الأنواع. في تدريب التداول اليوم سنتحدث عن مؤشر ATR وكيف يعمل.
ما هو مؤشر ATR؟
لنبدأ هذا التدريب على التداول من خلال شرح موضوع هذا المؤشر. مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي) هو مؤشر من عائلة المذبذبات. تُترجم إلى الإسبانية وتعني "متوسط المدى الحقيقي"، حيث يتيح لنا هذا المؤشر معرفة التقلبات الحالية للأصل في النطاق الذي يقع فيه. تم إنشاؤه بواسطة J.Welles Wilder Jr. العظيم، وهو منشئ مؤشرات رائعة أخرى مثل مؤشر ADX أو RSI . كما رأينا في تسليم مقالات التدريب على التداول، تحاول مؤشرات هذا المهندس تشريح الأصول المالية من وجهات نظر لم يتم أخذها في الاعتبار من قبل.
كيف يتم قياس مؤشر ATR؟
دعونا الآن نرى كيف يتم قياس هذا المؤشر لنفهم بعمق كيفية عمله. كما علقنا في الفقرة السابقة من هذا التدريب على التداول، يتم استخدام مؤشر ATR لقياس تقلبات الأسعار، أي النطاق الذي يتحرك فيه السعر في فترة زمنية معينة. ولذلك، كلما زادت التقلبات، زاد النطاق الذي يتحرك فيه السعر.
كما نرى في الرسم البياني أعلاه، فإن ATR، مثل المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو ADX، يتأرجح بين القيم التي تقيس التقلب الحالي للأصل (وليس المستقبل). يقدم لنا مؤشر ATR النطاق الحقيقي، والذي يمثل للحساب اليومي أكبر قيمة بين الحد الأقصى لسعر اليوم مطروحًا منه الحد الأدنى لسعر ذلك اليوم، والحد الأقصى لسعر اليوم مطروحًا منه سعر إغلاق اليوم السابق وسعر اليوم السابق. سعر الإغلاق ناقص السعر المنخفض لليوم الحالي.
كيف يتم حساب مؤشر ATR؟
تتكون صيغة حساب مؤشر ATR من خصائص معينة. كما علقنا في الفقرة السابقة من هذا التدريب على التداول، نحتاج أولاً إلى إيجاد أكبر قيمة بين الحد الأقصى لسعر اليوم مطروحًا منه الحد الأدنى لسعر ذلك اليوم، والحد الأقصى لسعر اليوم مطروحًا منه سعر إغلاق اليوم السابق. وسعر إغلاق اليوم السابق مطروحًا منه السعر المنخفض لليوم الحالي. بعد ذلك، عندما نحصل على القيم المحسوبة، نطبق الصيغة التالية للكشف عن متوسط النطاق الحقيقي: ATR = (ATR السابق x (n - 1) + ATR للفترة الحالية) / n يتم تحديد قيمة "n" بعدد الفترات التي نختارها، والتي نوصي بأن تكون بين 7 و 14 كما أوصى منشئها.
كيف يمكننا الاستفادة من مؤشر ATR في تدريبنا على التداول؟
الآن بعد أن رأينا ما هو هذا المؤشر، وكيف يتم قياسه وصيغة حسابه، دعنا نتابع التدريب على التداول لنرى كيفية تفسيره. كما ذكرنا، المؤشر عبارة عن مذبذب يساعدنا على قياس التقلبات الحالية للأصل. سيكون من المفيد لنا أن نكتشف الحد الأقصى والأدنى الذي يتحرك فيه سعر الأصل المذكور عادة. ولذلك، فإنه سيكون عونا كبيرا لنا في تحديد مستويات حدود الربح والخسارة. دعونا نرى كيفية الاستفادة من ATR في تدريبنا على التداول:
ATR بقيم عالية.
كما ذكرنا، يتيح لنا ATR قياس التقلبات الحالية للأصل الذي نقوم بتحليله. لذلك، عندما نرى أن القيم التي يظهرها ATR مرتفعة، فهذا يعني أن التحركات سيكون لها رحلة طويلة. وهذا يخبرنا أننا على وشك أن نشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا كبيرًا.
ATR بقيم منخفضة.
من ناحية أخرى، إذا رأينا أن ATR يظهر لنا قيمًا منخفضة، فهذا يعني أن التقلبات في السوق منخفضة، لأن النشاط قليل في السوق. يحدث هذا في فترات الدمج، حيث يظل سعر الأصل المعني في نطاق دون تقديم فرص تداول.
استنتاجات من هذا التدريب التجاري على مؤشر ATR.
بعد الانتهاء من هذا التدريب على التداول على مؤشر ATR، سنقوم بمراجعة نقاط قوته. كما رأينا، فهو مؤشر لعائلة المذبذبات، ينتمي إلى المؤشرات التي أنشأها العظيم J.Welles Wilder Jr. وهو مؤشر يسمح لنا بقياس التقلبات الحالية للأصل من أجل تحديد مستويات الطلب. حد الخسارة والربح. لقد رأينا ظهور المؤشر مع صيغة الحساب لنتمكن من تكوين المؤشر (متوسط القيم الممثلة بخط أحمر). بعد ذلك، رأينا كيف يمكننا الاستفادة من المؤشر لعملياتنا. كما نذكر دائمًا في جميع المقالات الخاصة بتدريب التداول الخاص بك، المؤشرات الفنية التي نوصي باستخدامها معًا، وإنشاء مجموعات من المؤشرات لتتمكن من حساب المعلمات المختلفة في التحليل الفني، مثل الحجم أو التقلب أو نطاقات الأسعار .