التداول الخوارزمي هو عملية تنفيذ الأوامر باستخدام تعليمات التداول الآلية والمبرمجة مسبقًا لتأخذ في الاعتبار المتغيرات مثل السعر والزخم والحجم. زاد استخدام الخوارزميات في التداول بعد إدخال أنظمة التداول المحوسبة في الأسواق المالية الأمريكية خلال السبعينيات، دعونا نرى مما يتكون التداول الخوارزمي، وكيفية تطبيقه في تداولنا وما هي المزايا والعيوب التي يقدمها.
ما هو التداول الخوارزمي
التداول الخوارزمي هو عملية تنفيذ الأوامر باستخدام تعليمات التداول الآلية والمبرمجة مسبقًا لتأخذ في الاعتبار المتغيرات مثل السعر والزخم والحجم. الخوارزمية هي مجموعة من التعليمات لحل مشكلة ما. ترسل خوارزميات الكمبيوتر أجزاء صغيرة من الطلب بأكمله إلى السوق بمرور الوقت. يستخدم التداول الخوارزمي صيغًا معقدة، مقترنة بالنماذج الرياضية والإشراف البشري، لاتخاذ قرارات شراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة. يستخدم المتداولون الخوارزميون عادة تكنولوجيا التداول عالية التردد، والتي يمكن أن تسمح للشركة بإجراء عشرات الآلاف من الصفقات في الثانية. يمكن استخدام التداول الخوارزمي في مجموعة واسعة من المواقف، مثل تنفيذ الأوامر، والمراجحة، واستراتيجيات تداول الاتجاه.
ما هو التداول الخوارزمي؟
جلب الكاتب مايكل لويس انتباه الجمهور إلى التداول الخوارزمي عالي التردد عندما نشر كتاب Flash Boys الأكثر مبيعًا، والذي وثق حياة المتداولين ورجال الأعمال في وول ستريت الذين ساعدوا في إنشاء الشركات التي جاءت لتحديد هيكل التداول الإلكتروني الولايات المتحدة. زاد استخدام الخوارزميات في التداول بعد إدخال أنظمة التداول المحوسبة في الأسواق المالية الأمريكية خلال السبعينيات، وفي العقود التالية، قامت البورصات بتحسين قدرتها على قبول التداول الإلكتروني، وفي عام 1970، أكثر من 2009٪ من جميع العمليات في الولايات المتحدة. تم إعدام الولايات المتحدة عن طريق الكمبيوتر.
استراتيجية التداول الخوارزمية المطبقة في Tradingview. المصدر: ترادينغ فيو.
مثال على استخدام التداول الخوارزمي
على سبيل المثال، سوف نستخدم الذكاء الاصطناعي. إذا كتبنا مطالبة إلى ChatGPT، فيمكن أن يساعدنا ذلك في إنشاء كود EditorPine الذي يمكننا بعد ذلك دمجه في Tradingview. تجدر الإشارة إلى أن الأمر ليس بهذه البساطة كما يبدو، حيث يمكن أن يولد Editor Pine أخطاء لا يفهمها GPT.
مثال على استخدام ChatGPT لتطوير استراتيجية تداول خوارزمية. المصدر: شات جي بي تي.
مزايا وعيوب التداول الخوارزمي
+ يسمح التداول الخوارزمي بتنفيذ الأوامر بشكل أسرع وأسهل، مما يجعله جذابًا للبورصات. وهذا بدوره يعني أن المتداولين والمستثمرين يمكنهم تحقيق أرباح بسرعة من التغيرات الصغيرة في السعر. تستخدم استراتيجية السكالبينج عادةً الخوارزميات لأنها تتضمن الشراء والبيع السريع للأوراق المالية بزيادات صغيرة في الأسعار. - يمكن أن تصبح سرعة تنفيذ الأمر، وهي ميزة في الظروف العادية، مشكلة عند تنفيذ أوامر متعددة في وقت واحد دون تدخل بشري. عيب آخر للتداول الخوارزمي هو أن السيولة، التي يتم إنشاؤها عن طريق أوامر البيع والشراء السريعة، يمكن أن تختفي في لحظة، مما يلغي إمكانية تحقيق المتداولين الربح من تغيرات الأسعار.