يعد الانحراف المعياري أداة مفيدة بشكل خاص في استراتيجيات الاستثمار والتداول، لأنه يساعد على قياس تقلبات السوق والأمن والتنبؤ باتجاهات الربحية. دعونا نرى ما هو الانحراف المعياري وما يمكن استخدامه في استثماراتنا.
ما هو الانحراف المعياري أو نموذجي
الانحراف المعياري أو النموذجي هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها ويتم حسابها على أنها الجذر التربيعي للتباين. يتم حساب الانحراف المعياري باعتباره الجذر التربيعي للتباين عن طريق تحديد انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. إذا كانت نقاط البيانات أبعد عن المتوسط، هناك انحراف أكبر ضمن مجموعة البيانات؛ لذلك، كلما زاد انتشار البيانات، زاد الانحراف المعياري. كلما زاد الانحراف المعياري للقيم، زاد التباين بين كل سعر والمتوسط، مما يدل على نطاق أكبر من الأسعار. على سبيل المثال، القيمة المتقلبة لها انحراف معياري مرتفع، في حين انحراف عادة ما تكون القيمة المستقرة منخفضة جدًا.
الانحراف المعياري لشركة تسلا مقارنة بالشركات ذات الصلة. المصدر: ماكرواكسيس.
ما هو الانحراف المعياري أو النموذجي المستخدم؟
الانحراف المعياري إنها أداة مفيدة بشكل خاص في استراتيجيات الاستثمار والتفاوض.حيث أنه يساعد على قياس تقلبات السوق والأسهم، والتنبؤ باتجاهات الربحية. عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، على سبيل المثال، فمن المرجح أن يكون ذلك لدى صندوق المؤشر انحراف معياري منخفض فيما يتعلق بمؤشره القياسيحيث أن هدف الصندوق هو تكرار المؤشر. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن صناديق النمو القوية لديها انحراف معياري مرتفع فيما يتعلق بمؤشرات الأسهم النسبيةحيث يقوم مديرو محافظهم الاستثمارية بمراهنات قوية لتحقيق عوائد أعلى من المتوسط. إن الانحراف المعياري الأقل ليس بالضرورة هو الأفضل. كل هذا يتوقف على الاستثمارات واستعداد المستثمر لتحمل المخاطر. عند تحديد درجة الانحراف في محافظك الاستثمارية، وينبغي للمستثمرين النظر في مدى تحملهم للتقلبات وأهدافهم الاستثمارية الشاملة.. قد يكون المستثمرون الأكثر عدوانية مرتاحين لاستراتيجية الاستثمار التي تختار المركبات ذات التقلبات فوق المتوسطة، في حين أن المستثمرين الأكثر تحفظا قد لا يفعلون ذلك.
كيف يتم حساب الانحراف المعياري أو نموذجي
يتم حساب الانحراف المعياري أخذ الجذر التربيعي لقيمة مشتقة من مقارنة نقاط البيانات بمتوسط جماعي. يتم حساب الانحراف المعياري على النحو التالي:
- نحن نحسب متوسط جميع نقاط البيانات. نحصل على المتوسط عن طريق جمع جميع نقاط البيانات وتقسيمها على عدد نقاط البيانات.
- نحن نحسب التباين لكل نقطة بيانات. يتم حساب التباين لكل نقطة بيانات عن طريق طرح المتوسط من قيمة نقطة البيانات.
- نقوم بتربيع تباين كل نقطة بيانات من الخطوة رقم 2.
- نضيف قيم التباين المربعة من الخطوة رقم 3.
- نقسم مجموع قيم التباين المربعة من الخطوة رقم 4 على عدد نقاط البيانات في مجموعة البيانات ناقص 1.
- وأخيرًا، نأخذ الجذر التربيعي للمعامل من الخطوة رقم 5.
ستكون الصيغة كما يلي:
صيغة حساب الانحراف المعياري.
مثال على استخدام الانحراف المعياري أو نموذجي
لنفترض أن لدينا نقاط البيانات 5، 7، 3 و 7، والتي يصل مجموعها إلى 22 في المجموع. ثم نقسم 22 على عدد نقاط البيانات، في هذه الحالة، أربعة، مما أدى إلى أونا ميديا دي 5,5. وهذا يؤدي إلى القرارات التالية: س̄ = 5,5 و ن = 4. يتم تحديد التباين عن طريق طرح القيمة من متوسط كل نقطة بيانات، والتي النتائج هي -0,5، 1,5، -2,5 و1,5. ثم يتم تربيع كل من هذه القيم. ثم يتم تربيع كل من هذه القيم، الحصول على 0,25، 2,25، 6,25 و 2,25. ثم يتم إضافة القيم التربيعية، وإعطاء المجموع 11، مقسومًا على قيمة N ناقص 1، وهي 3، مما يعطي تباينًا قدره 3,67 تقريبًا. ثم يتم حساب الجذر التربيعي للتباين، مما يؤدي إلى قياس الانحراف المعياري حوالي 1,915.